Situata sul lato orientale di piazza Garibaldi, isolata rispetto agli edifici circostanti, la piccola chiesa di San Rocco ha origini quattrocentesche. Era precedentemente intitolata a San Sebastiano ed il cambio di dedicazione fu forse dovuto ad una violenta epidemia che si diffuse a Sulmona nella seconda metà del secolo, rafforzando nei fedeli la devozione verso il Santo, protettore contro la peste. Nel 1484 venne donata dalla regina Giovanna d’Aragona, principessa di Sulmona, alla Casa Santa dell’Annunziata - come attesta lo stemma aragonese posto al centro della facciata tra quelli del Pio Ente e della Città. L’insolita tipologia - a pianta quadrata con ampie arcate su tre lati - è stata messa in rapporto con l’utilizzazione del piccolo edificio per la benedizione dei cavalieri partecipanti alla Giostra, che si teneva proprio nell’allora piazza maggiore; più probabilmente l’impianto, come pure le dimensioni alquanto ridotte e la stessa ubicazione sarebbero da ricondurre ad una diversa destinazione originaria. Alcuni studiosi ritengono infatti che tali caratteri si accorderebbero con la funzione di Sedile del Popolo, luogo in cui nel XV secolo si riuniva la rappresentanza popolare che designava uno dei tre sindaci posti al governo della città insieme a quelli eletti dal Seggio dei Nobili, come stabiliva una disposizione del re Ferrante d’Aragona.
Il Libro di Memorie della Casa Santa dell’Annunziata fornisce notizie su alcuni interventi riguardanti la chiesa: nel 1497 questa fu circondata da una inferriata per permettere al “Popolo del Mercato”, attraverso di essa, di assistere alla messa mattutina, visibile da ogni parte della piazza; nel 1521, inoltre, alcuni fedeli fecero realizzare dei dipinti per decorare l’interno della Cappella.
Il disastroso sisma che nel novembre del 1706 distrusse a Sulmona la quasi totalità dei monumenti e delle abitazioni causò anche il crollo della parte superiore dell’edificio, che venne successivamente ricostruita in stile barocco.